Programmübersicht
Mit diesem Kurs erlangen Sie das Rüstzeug für die Steuerung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanz, deren Regulierung, die Herleitung von Bilanzstrukturmassnahmen und die praktische Umsetzung in einer Bank.
Das Bilanzstrukturmanagement im Bereich der Zinsänderungsrisiken wird heute als wichtige Führungsaufgabe verstanden. Sie ist als Traktandenpunkt in den periodischen Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungssitzungen nicht mehr wegzudenken. Die spezifische Denkweise im Asset- & Liability-Management (ALM) nach den Grundsätzen der Barwertmethode verlangt von den Bankverantwortlichen auf allen Stufen eine ständige Flexibilität: Statt Buchwerte stehen Barwerte bzw. Marktwerte im Fokus. Die ständig ändernden regulatorischen Anforderungen erhöhen die Komplexität im Bereich der Zinsänderungsrisiken. Gemäss Bankenbuch gibt es einschlägige regulatorische Bestimmungen, deren Kenntnisse eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit einer Bank bilden.
Die Inflationsrate erreichte im Jahr 2022 in den USA und in Europa zeitweise ein zweistelliges Niveau. Nicht überraschend haben das FED und die EZB, wenn zu Beginn zögerlich, dann aber umso heftiger an der Zinsschraube gedreht. Auch die SNB hat ihren Leitzins im Jahr 2022 um mehr als einen Prozentpunkt erhöht. Von der Heftigkeit der Zinserhöhungen wurden die Investoren an den Kapitalmärkten und viele Banken überrascht. Viele Marktbeobachter sind davon ausgegangen, dass die Zinssätze auch in den folgenden Jahren tief bzw. negativ bleiben werden. Der unerwartete Zinsanstieg stellte viele Banken mit positiver Fristentransformation vor grosse Herausforderungen.
Im Rahmen eines Blended-Learning Formats unterstützen wir Sie neben einer Beurteilung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanzebene auch bei der Definition möglicher Bilanzstrukturmassnahmen, um zukünftig unerwartete Zinsveränderungen zu meistern.
Ansprechperson
Erfahren Sie im persönlichen Gespräch mehr über das Programm.
Dr. Stefan Jaeger Lecturer in Executive Education
Details dieser Weiterbildung
Programmtyp
Format
Sprache
Dauer
Durchführungsort
Kosten
Zielgruppe
Nächste Termine
Zielgruppe
Dieser Lehrgang richtet sich an:
Lernziele
Sie lernen eine bankinterne Zinsrisikoanalyse auf der Gesamtbilanzebene (Bankenbuch) optimal zu beurteilen und gegenüber ihren Peers und Führungsgremien zielgerecht zu präsentieren.
Sie können geeignete bzw. mögliche Bilanzstrukturmassnahmen bestimmen und einschätzen.
Sie verstehen die wichtigsten regulatorischen Erlasse im Bereich des ALM.
Ihr Nutzen
Es werden konzeptionelle Lösungswege in den oben vorgestellten Problembereichen aufgezeigt, gemeinsam reflektiert und aufgearbeitet. Dabei erlangen Sie nicht nur Grundlagenwissen, dieses wird auch interaktiv zusammen in Gruppen vertieft und zuletzt anhand eines individuellen Beispiels aus der Praxis angewendet.
Kursinhalt
Programmaufbau
Programminhalte
Das Programm beinhaltet vier Module, welche in sieben abendlichen Keynote Sessions (17.30-19.30 Uhr) aufgeteilt sind. Die Module werden durch zwei aktive Case Studies und einem individuellen Coaching ergänzt.
Faculty
Leiter der Organisationseinheit Forschungs-koordination, Bildung und Nachhaltigkeit bei der Schweizerischen Nationalbank. 2010-2020 war er am Lenkrad des Teams Infla-tionsprognosen tätig. Nach einem postdok-toralen Forschungsaufenthalt an der University of California, Berkeley, arbeitete er für die schweizerische Denkfabrik Avenir Suisse und für die UBS im Bereich Public Policy.
Treasurer bei der Thurgauer Kantonalbank. Davor war er Financial Controller bei Raiffeisen Schweiz. Während seines HSG-Studiums sowie seiner studienbegleitenden Tätigkeit bei der Clientis Bank Oberuzwil hat er sich bereits intensiv mit dem Thema ALM beschäftigt und sich ein fundiertes Wissen angeeignet.
Mitbegründer der Almafin AG, St.Gallen. Die Almafin AG war Ende der Neunzigerjahre federführend in der Einführung und Umset-zung des ALM bei den Schweizer Banken. Zuletzt war er CEO der beiden Ausbild-ungszentren «Schloss Wolfsberg» und «Congresshotel Seepark» der UBS AG. Stefan Jaeger ist heute Lehrbeauftragter der Executive School an der Universität St.Gallen.
Marianne Wildi ist eine schweizerische Betriebsökonomin mit einem eindrucksvollen beruflichen Hintergrund bei der Hypothekarbank Lenzburg AG, wo sie viele Jahre als CEO tätig war. Sie ist eine erfahrene Führungskraft und Mitglied mehrerer wichtiger Gremien in der Finanz- und Wirtschaftswelt, insbesondere von economiesuisse sowie der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg. Als Präsidentin und Vorstandsmitglied engagiert sie sich aktiv in verschiedenen Interessensvertretungen und kulturellen Projekten.
Emeritierter Ordinarius für Finanzmarkttheorie am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum WWZ der Universität Basel. In gleicher Funktion war er als geschäftsführender Direktor am Institut für Banken und Finan- zen von 1990-2001 an der Universität St.Gallen tätig. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung, namentlich Asset Pricing und Corporate Finance, sowie über aktuelle Finanzmarktthemen im Bereich der Vorsorge und Regulierung.
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Dr. Stefan Jaeger Lecturer in Executive Education
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Judith Witzemann